資訊比率 information ratio公式
信息比率(InformationRatio)...数),每主动承担一单位风险,所能带来的超额收益。...信息比率越大,说明该策略单位跟踪误差所获得的超额收益越高,因此,信息比率较大 ...,信息比率(InformationRatio)信息比率是以馬克維茨的均異模型為基礎,可以衡量基金的均異...
資訊比率(Information Ratio)
- Active risk and information ratio
- information ratio中文
- 資訊比率 information ratio公式
- 資訊比information ratio
- information ratio vs sharpe ratio
- information coefficient
- tracking error
- beta sharpe ratio
- sharpe ratio information ratio
- tracking error
- beta and sharpe ratio
- 資訊比率
- sharp ratio
- information coefficient
- excess returns
- information ratio vs sharpe ratio
- share ratio
- 資訊比率 information ratio
- information ratio formula
- sharpe ratio beta
- excess return
- information gain ratio
- tracking error
- information ratio 公式
- information ratio vs sharpe ratio
其計算方式為,先計算該基金與同類型基金月報酬差距,再除上標準差,每個月的績效表現皆可呈現在最後的數值中。透過結果可以看出該基金擊敗同類型基金的能力強弱,數值 ...
** 本站引用參考文章部分資訊,基於少量部分引用原則,為了避免造成過多外部連結,保留參考來源資訊而不直接連結,也請見諒 **